Сравнение H.TO с FINN.NEO
H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) is Global Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, H.TO returned 19.88%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H.TO показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
H.TO
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 6.09%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 10.74%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 12.58%
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 10.74% | 26.73% | 14.75% | 4.77% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between H.TO and FINN.NEO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between H.TO and FINN.NEO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
H.TO
FINN.NEO
Сравнение H.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.16 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 12.96 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -25.66% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -11.94% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -25.66% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -6.49% | +6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.98% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.83% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 6.48% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 20.24% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 24.76% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 22.40% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 22.40% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H.TO Hydro One Limited | 2.26% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
H.TO and FINN.NEO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор