PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Iman Fund (IMANX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%19.88%34.69%-6.17%28.52%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции IMANX по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.48% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий GXXIX и IMANX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.32

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.98

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.17

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

9.61

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IMANX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.32

Корреляция

Корреляция между GXXIX и IMANX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и IMANX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и IMANX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-56.64%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.65%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-36.32%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-36.32%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-7.36%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-16.81%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и IMANX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.90%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.32%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

20.52%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

20.59%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

20.68%

+3.04%