Сравнение GXLK.L с IITU.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 30.94%/yr for IITU.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLK.L показывает доходность 23.38%, а IITU.L немного ниже – 23.25%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -16.47% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and IITU.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between GXLK.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
IITU.L
Сравнение GXLK.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.17 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.17 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и IITU.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -28.03% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -16.76% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -28.03% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.89% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.14% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.51% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и IITU.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) имеют волатильность 6.90% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.01% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 14.45% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 19.60% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 21.94% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 21.31% | +5.52% |
Сравнение комиссий GXLK.L и IITU.L
И GXLK.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и IITU.L
Ни GXLK.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXLK.L and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор