Сравнение GXLF.L с CB5.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past year, GXLF.L returned 5.41% vs 43.75% for CB5.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CB5.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и CB5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как CB5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CB5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у CB5.L с доходностью 6.56%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CB5.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLF.L и CB5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 21.04% |
CB5.L Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF | 6.56% | 83.78% | 6.12% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and CB5.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. CB5.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
CB5.L
Сравнение GXLF.L c CB5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | CB5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.94 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.36 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.09 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 2.03 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и CB5.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, примерно равная максимальной просадке CB5.L в -17.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и CB5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -17.55% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.17% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.20% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -2.47% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.32% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и CB5.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.36%, в то время как у Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | CB5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.12% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 17.68% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 21.41% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.79% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.79% | -4.80% |
Сравнение комиссий GXLF.L и CB5.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CB5.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и CB5.L
Ни GXLF.L, ни CB5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and CB5.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.25% for CB5.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и CB5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор