Сравнение GXLC.L с XLCS.L
GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and XLCS.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Communications Equities funds - GXLC.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while XLCS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLC.L returned 11.50%/yr vs 9.25%/yr for XLCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GXLC.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLCS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLC.L и XLCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLC.L торгуется в GBP, в то время как XLCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLC.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у XLCS.L с доходностью -1.45%.
GXLC.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
XLCS.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC.L и XLCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.07% | 19.01% | 33.60% | 45.06% | -29.78% | 18.90% | 22.83% | 25.39% | -8.88% |
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -1.45% | 10.64% | 40.10% | 43.27% | -32.02% | 14.85% | 17.89% | 19.97% | -2.53% |
Correlation
The correlation between GXLC.L and XLCS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between GXLC.L and XLCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GXLC.L и XLCS.L
Секторы
GXLC.L
XLCS.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GXLC.L
XLCS.L
Сырьевые материалы
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Потребительский циклический сектор
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Потребительский защитный сектор
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Энергетика
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Финансовые услуги
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Здравоохранение
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Промышленность
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Недвижимость
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Технологии
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Коммунальные услуги
GXLC.L
-
XLCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC.L vs. XLCS.L — Ранг доходности на риск
GXLC.L
XLCS.L
Сравнение GXLC.L c XLCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLC.L | XLCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.93 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.19 | +6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC.L | XLCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.53 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC.L и XLCS.L
Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки XLCS.L в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и XLCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC.L | XLCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -38.82% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -7.84% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -19.17% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -38.82% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.38% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.27% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.34% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC.L и XLCS.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) имеют волатильность 4.36% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC.L | XLCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 10.43% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.82% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 19.47% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 20.34% | -1.30% |
Сравнение комиссий GXLC.L и XLCS.L
GXLC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLCS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC.L и XLCS.L
Ни GXLC.L, ни XLCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GXLC.L and XLCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLCS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLC.L.
GXLC.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XLCS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLC.L and 0.14% for XLCS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLC.L и XLCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор