Сравнение GXLC.L с FSKY.L
GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) and FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both exchange-traded funds - GXLC.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while FSKY.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXLC.L returned 11.50%/yr vs 9.73%/yr for FSKY.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FSKY.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLC.L и FSKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLC.L торгуется в GBP, в то время как FSKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSKY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLC.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у FSKY.L с доходностью 13.94%.
GXLC.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
FSKY.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC.L и FSKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 2.07% | 19.01% | 33.60% | 45.06% | -29.78% | 18.90% | 22.83% | 25.39% | 0.22% |
FSKY.L First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation | 13.94% | 1.06% | 37.83% | 47.12% | -39.21% | 12.29% | 54.03% | 20.71% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GXLC.L and FSKY.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between GXLC.L and FSKY.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов GXLC.L и FSKY.L
Секторы
GXLC.L
FSKY.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
GXLC.L
FSKY.L
Сырьевые материалы
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Потребительский циклический сектор
GXLC.L
-
FSKY.L
Потребительский защитный сектор
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Энергетика
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Финансовые услуги
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Здравоохранение
GXLC.L
-
FSKY.L
Промышленность
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Недвижимость
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Технологии
GXLC.L
-
FSKY.L
Коммунальные услуги
GXLC.L
-
FSKY.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск
GXLC.L
FSKY.L
Сравнение GXLC.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLC.L | FSKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.99 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.14 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLC.L | FSKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GXLC.L и FSKY.L
Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FSKY.L в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и FSKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC.L | FSKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -47.61% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -28.23% | +19.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | -34.05% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -47.61% | +11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.97% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -15.61% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 13.10% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC.L и FSKY.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) составляет 4.36%, в то время как у First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что GXLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC.L | FSKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 11.45% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 23.40% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 27.67% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 28.23% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 27.47% | -8.43% |
Сравнение комиссий GXLC.L и FSKY.L
GXLC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSKY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC.L и FSKY.L
Ни GXLC.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLC.L and FSKY.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.
GXLC.L is categorized as Communications Equities, while FSKY.L is Technology Equities. GXLC.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while FSKY.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for GXLC.L and 0.60% for FSKY.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLC.L и FSKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор