PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GXIG с MILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXIG с MILK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GXIG (Global X Investment Grade Corporate Bond ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. GXIG is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, GXIG returned 3.85% vs 7.06% for MILK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GXIG charges 0.14%/yr vs 0.49%/yr for MILK.

Доходность

Сравнение доходности GXIG и MILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXIG показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.92%.

GXIG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
-0.14%
1 год
3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MILK

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
0.89%
С начала года
1.92%
1 год
7.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXIG и MILK

2026 (YTD)2025
GXIG
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.14%4.61%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		1.92%5.76%

Correlation

The correlation between GXIG and MILK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between GXIG and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Часто сравнивают с GXIG:
GXIG с UCOGXIG с DBEGXIG с QYLDGXIG с GSGGXIG с OVTGXIG с XYLDGXIG с VCSH
Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IGSBMILK с IBNDMILK с LQDMILK с VCITMILK с LKORMILK с MYCL

Доходность на риск

GXIG vs. MILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXIG
Ранг доходности на риск GXIG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXIG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXIG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXIG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXIG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXIG c MILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXIGMILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.06

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.89

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

6.83

-3.96

GXIG vs. MILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXIG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MILK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXIG и MILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXIG и MILK

Максимальная просадка GXIG за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXIG и MILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXIGMILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-6.16%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.75%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.18%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.11%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.04%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GXIG и MILK

Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что GXIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXIGMILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.12%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

3.83%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

5.02%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.61%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

6.61%

-0.93%

Сравнение комиссий GXIG и MILK

GXIG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXIG и MILK

Дивидендная доходность GXIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности MILK в 7.00%

ПозицияTTM2025
GXIG
Global X Investment Grade Corporate Bond ETF		6.37%3.83%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.00%6.97%

Часто задаваемые вопросы

GXIG and MILK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXIG has higher volatility (1.39%) compared to MILK (1.12%). In terms of maximum drawdown, GXIG dropped -3.18% vs MILK's -6.16%.

On 1-year performance, MILK leads with 7.06% vs 3.85% for GXIG. On fees, GXIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.06% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.37% for GXIG.

They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.14% for GXIG and 0.49% for MILK.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXIG и MILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор