PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с PEY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GWO.TO returned 14.86%/yr vs 3.14%/yr for PEY.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции GWO.TO превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 14.86% против 3.14% соответственно.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
8.18%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
69.48%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%-2.64%24.53%-15.76%4.08%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%

Correlation

The correlation between GWO.TO and PEY.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between GWO.TO and PEY.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

PEY.TO:

CA$5.26B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

PEY.TO:

CA$2.32

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

PEY.TO:

10.88

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

PEY.TO:

0.28

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

PEY.TO:

4.40

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

PEY.TO:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

PEY.TO:

CA$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

PEY.TO:

CA$617.43M

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

PEY.TO:

CA$989.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

GWO.TO vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOPEY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
1.20

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
1.72

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.21

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.94

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

4.64

+17.05

GWO.TO vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и PEY.TO

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки PEY.TO в -96.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и PEY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-96.56%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-16.78%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-23.88%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-40.83%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

-96.56%

+51.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-36.37%

+25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

6.99%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и PEY.TO

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.54%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

20.37%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

27.27%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

37.10%

-20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

43.23%

-22.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и PEY.TO

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PEY.TO в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
397.42M
(GWO.TO) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GWO.TO и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
56.2%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and PEY.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и PEY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор