Сравнение GWMIX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
GWMIX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMIX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMIX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | -0.90% | 5.52% | 0.04% | 6.04% | -7.45% | 4.06% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMIX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
GWMIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.23%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMIX и FHMIX
GWMIX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
GWMIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
GWMIX
FHMIX
Сравнение GWMIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMIX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.93 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 8.93 | -7.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.98 | -2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 13.55 | -12.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 49.68 | -45.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.93 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GWMIX и FHMIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMIX и FHMIX
Дивидендная доходность GWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMIX AMG GW&K Municipal Bond Fund | 2.71% | 2.86% | 2.60% | 2.11% | 1.89% | 5.75% | 1.82% | 2.19% | 1.88% | 1.64% | 3.38% | 3.01% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWMIX и FHMIX
Максимальная просадка GWMIX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMIX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -0.50% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -0.20% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -0.10% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -0.07% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMIX и FHMIX
AMG GW&K Municipal Bond Fund (GWMIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что GWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.10% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 0.63% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.96% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 0.78% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 0.78% | +3.20% |