PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWETX с MBDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GWETX с MBDFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GWETX (AMG GW&K Small Cap Core Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - GWETX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, GWETX returned 9.67%/yr vs 1.28%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GWETX charges 1.30%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.

Доходность

Сравнение доходности GWETX и MBDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GWETX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции GWETX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 9.67% против 1.28% соответственно.

GWETX

1 день
1.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.10%
6 месяцев
1.64%
1 год
17.50%
3 года*
11.66%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.67%

MBDFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.54%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.51%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWETX и MBDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		12.10%-0.62%13.60%8.03%-16.60%21.09%17.72%38.10%-14.03%20.32%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		-0.05%7.29%1.24%5.73%-13.85%-3.34%7.33%9.70%-1.11%3.88%

Correlation

The correlation between GWETX and MBDFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

-0.09

The correlation between GWETX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG GW&K Small Cap Core Fund

AMG GW&K Core Bond ESG Fund

Часто сравнивают с GWETX:
GWETX с AUERXGWETX с CHTTXGWETX с CSMDXGWETX с BRWIXGWETX с VSCPXGWETX с ARSVXGWETX с SWSSX
Часто сравнивают с MBDFX:
MBDFX с VBTLXMBDFX с MSSCXMBDFX с FEDUXMBDFX с ARDEXMBDFX с SKSEXMBDFX с CHTTXMBDFX с GWMEX

Доходность на риск

GWETX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWETX
Ранг доходности на риск GWETX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWETX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWETX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWETX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWETX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWETX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MBDFX
Ранг доходности на риск MBDFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBDFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBDFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBDFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBDFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWETX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWETXMBDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.16

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.69

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

3.94

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWETX vs. MBDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWETX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBDFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWETX и MBDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWETXMBDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GWETX и MBDFX

Максимальная просадка GWETX за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWETX и MBDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWETXMBDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-20.66%

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-3.25%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-6.99%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.50%

-20.54%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-20.66%

-20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.51%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-3.96%

-15.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.13%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GWETX и MBDFX

AMG GW&K Small Cap Core Fund (GWETX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что GWETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWETXMBDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

1.32%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

2.77%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

3.88%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

6.15%

+15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

5.05%

+17.16%

Сравнение комиссий GWETX и MBDFX

GWETX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWETX и MBDFX

GWETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWETX
AMG GW&K Small Cap Core Fund		0.00%0.00%4.04%0.70%0.75%9.16%2.43%10.50%14.38%5.46%4.24%4.10%
MBDFX
AMG GW&K Core Bond ESG Fund		3.47%3.66%3.50%2.92%2.16%2.35%1.84%2.40%2.30%2.10%2.06%4.17%

Часто задаваемые вопросы

GWETX and MBDFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GWETX has higher volatility (4.87%) compared to MBDFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, GWETX dropped -67.27% vs MBDFX's -20.66%.

MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWETX и MBDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор