PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		0.71%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%25.26%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции GUBGX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.55% соответственно.

GUBGX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.64%
3 года*
14.56%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.04%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с FSKLXGUBGX с PTSIXGUBGX с SWRLXGUBGX с APHIXGUBGX с CBYYX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий GUBGX и ANDIX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

GUBGX
Victory RS International Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.22

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.72

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

6.23

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между GUBGX и ANDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и ANDIX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.32%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и ANDIX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-27.59%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.76%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.59%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-27.59%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.09%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-5.33%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и ANDIX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.71%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.44%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.12%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

12.79%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.46%

+3.18%