Сравнение GTTIX с FATIX
GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) and FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) are both Technology Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTTIX charges 0.90%/yr vs 0.71%/yr for FATIX.
Доходность
Сравнение доходности GTTIX и FATIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTTIX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.97%
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTTIX и FATIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 17.22% | 27.42% | 14.93% | 22.82% | -28.59% | 5.17% | 16.44% | 16.44% | -11.28% | 14.18% |
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -8.24% | 49.83% |
Correlation
The correlation between GTTIX and FATIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between GTTIX and FATIX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTTIX vs. FATIX — Ранг доходности на риск
GTTIX
FATIX
Сравнение GTTIX c FATIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTIX | FATIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTIX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GTTIX и FATIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTTIX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTIX и FATIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTTIX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | — | — |
Сравнение комиссий GTTIX и FATIX
GTTIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTIX и FATIX
Дивидендная доходность GTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности FATIX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
GTTIX Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 15.30% | 17.94% | 0.00% | 0.32% | 2.29% | 6.74% | 3.09% | 7.22% | 6.96% | 7.11% | 7.34% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
GTTIX and FATIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GTTIX и FATIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор