Сравнение GTOQ с FCLO
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and FCLO (Fidelity CLO ETF) are both exchange-traded funds - GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GTOQ charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FCLO.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и FCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTOQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и FCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 0.87% |
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
Correlation
The correlation between GTOQ and FCLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. FCLO — Ранг доходности на риск
GTOQ
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTOQ c FCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Fidelity CLO ETF (FCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOQ | FCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и FCLO
Максимальная просадка GTOQ за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки FCLO в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOQ и FCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -0.58% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.08% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.08% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и FCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | FCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.36% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.72% | 1.36% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.36% | +4.15% |
Сравнение комиссий GTOQ и FCLO
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и FCLO
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FCLO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.83% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and FCLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.56% for FCLO.
GTOQ is categorized as High Yield Bonds, while FCLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 0.45% for FCLO.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и FCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор