Сравнение GTOQ с EQLS
GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) and EQLS (Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF) are both exchange-traded funds - GTOQ is a High Yield Bonds fund actively managed by Invesco, while EQLS is a Long-Short fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GTOQ charges 0.39%/yr vs 1.00%/yr for EQLS.
Доходность
Сравнение доходности GTOQ и EQLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTOQ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
EQLS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOQ и EQLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.48% | 8.04% | 8.13% | 8.83% |
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 6.82% | -4.82% | -3.63% |
Correlation
The correlation between GTOQ and EQLS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOQ vs. EQLS — Ранг доходности на риск
GTOQ
EQLS
Сравнение GTOQ c EQLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ) и Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF (EQLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTOQ | EQLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GTOQ и EQLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOQ и EQLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOQ | EQLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | — | — |
Сравнение комиссий GTOQ и EQLS
GTOQ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EQLS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOQ и EQLS
Дивидендная доходность GTOQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, тогда как EQLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQLS Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | 0.00% | 0.45% | 0.95% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.81% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
GTOQ and EQLS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for EQLS.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 0.00% for EQLS.
GTOQ is categorized as High Yield Bonds, while EQLS is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for GTOQ and 1.00% for EQLS.
Подберите оптимальное распределение для GTOQ и EQLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор