Сравнение GTOH с MHY
GTOH (Invesco Short Duration High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTOH charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности GTOH и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOH показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 2.29%.
GTOH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOH и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 1.89% | 1.51% |
MHY Man Active High Yield ETF | 2.29% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GTOH and MHY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOH vs. MHY — Ранг доходности на риск
GTOH
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GTOH c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield ETF (GTOH) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTOH | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTOH и MHY
Максимальная просадка GTOH за все время составила -4.77%, что больше максимальной просадки MHY в -1.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOH и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.77% | -1.77% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.77% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.30% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOH и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 3.60% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.60% | +0.85% |
Сравнение комиссий GTOH и MHY
GTOH берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOH и MHY
Дивидендная доходность GTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности MHY в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 6.20% | 6.57% | 6.81% | 6.81% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.62% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOH and MHY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOH is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOH is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
GTOH has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.62% for MHY.
They also come from different issuers: Invesco and Man Group. Their fees differ too: 0.48% for GTOH and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для GTOH и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор