Сравнение GTFHX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFHX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.39% против 3.34% соответственно.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFHX и NQP
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
GTFHX vs. NQP — Ранг доходности на риск
GTFHX
NQP
Сравнение GTFHX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.27 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.27 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 8.94 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.41 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GTFHX и NQP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и NQP
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и NQP
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFHX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -41.87% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -4.63% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -32.41% | +21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | -32.41% | +21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.68% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -6.93% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.69% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и NQP
Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFHX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 4.13% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 5.32% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.22% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 9.80% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 10.85% | -7.62% |