Сравнение GTFHX с FHMIX
GTFHX (Madison Tax-Free National Fund) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, GTFHX returned 0.56%/yr vs 1.14%/yr for FHMIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GTFHX charges 0.76%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и FHMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 1.48%
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTFHX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 0.99% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.22% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 1.11% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between GTFHX and FHMIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTFHX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
GTFHX
FHMIX
Сравнение GTFHX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 5.69 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 28.50 | -25.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 77.58 | -68.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 3.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.45 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.44 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и FHMIX
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и FHMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTFHX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -0.50% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -0.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.19% | -0.50% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -0.50% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.06% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и FHMIX
Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTFHX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.21% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 0.56% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 0.89% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 0.79% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.79% | +2.44% |
Сравнение комиссий GTFHX и FHMIX
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и FHMIX
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FHMIX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.80% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.69% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
GTFHX and FHMIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTFHX has higher volatility (0.65%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, GTFHX dropped -13.88% vs FHMIX's -0.50%.
GTFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTFHX и FHMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор