PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTEYX с HILAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTEYX с HILAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) and HILAX (Hartford International Value Fund Class A) are both mutual funds - GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis, while HILAX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Hartford. Over the past 10 years, GTEYX returned 7.02%/yr vs 10.83%/yr for HILAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GTEYX charges 0.70%/yr vs 1.18%/yr for HILAX.

Доходность

Сравнение доходности GTEYX и HILAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTEYX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HILAX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции GTEYX уступали акциям HILAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.83% соответственно.

GTEYX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.75%
1 год
14.44%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.22%
10 лет*
7.02%

HILAX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.34%
С начала года
11.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
30.32%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.53%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTEYX и HILAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		4.64%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		11.30%44.31%0.11%19.55%-2.58%18.46%-6.29%17.94%-17.98%24.35%

Correlation

The correlation between GTEYX and HILAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GTEYX and HILAX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gateway Fund Class Y Shares

Hartford International Value Fund Class A

Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX
Часто сравнивают с HILAX:
HILAX с HSWYXHILAX с FTCNXHILAX с HILYXHILAX с PPYPXHILAX с HQIYXHILAX с FAOCXHILAX с SWRLX

Доходность на риск

GTEYX vs. HILAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HILAX
Ранг доходности на риск HILAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTEYX c HILAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) и Hartford International Value Fund Class A (HILAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTEYXHILAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.22

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.07

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.70

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

10.46

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTEYX vs. HILAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTEYX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTEYX и HILAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTEYXHILAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок GTEYX и HILAX

Максимальная просадка GTEYX за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HILAX в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEYX и HILAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTEYXHILAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-48.61%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.34%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-14.05%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-25.67%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.25%

-48.61%

+32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.82%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-8.40%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.92%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GTEYX и HILAX

Текущая волатильность для Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) составляет 1.06%, в то время как у Hartford International Value Fund Class A (HILAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что GTEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTEYXHILAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.63%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

11.00%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

13.79%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

15.15%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

17.05%

-8.16%

Сравнение комиссий GTEYX и HILAX

GTEYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HILAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTEYX и HILAX

Дивидендная доходность GTEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HILAX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
HILAX
Hartford International Value Fund Class A		5.21%5.80%0.00%2.52%2.66%3.03%1.18%2.83%8.06%6.75%4.86%3.25%

Часто задаваемые вопросы

GTEYX and HILAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HILAX has higher volatility (3.63%) compared to GTEYX (1.06%). In terms of maximum drawdown, GTEYX dropped -16.58% vs HILAX's -48.61%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTEYX и HILAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор