PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с RR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.13%/yr vs 64.05%/yr for RR.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 14.24%.

GSPX.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.64%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.55%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
8.55%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
48.66%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и RR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.24%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-13.03%

Correlation

The correlation between GSPX.L and RR.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

GSPX.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPX.LRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.34

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.03

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.54

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

7.03

+5.11

GSPX.L vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа RR.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и RR.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-90.25%

+55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-19.04%

+10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-21.78%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-55.09%

+29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.61%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-28.29%

+22.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

6.91%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и RR.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 4.22%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

11.80%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

31.08%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

36.24%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

42.06%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

48.60%

-30.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и RR.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности RR.L в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and RR.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор