Сравнение GSPX.L с REGB.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSPX.L returned 21.42%/yr vs 3.20%/yr for REGB.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for REGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и REGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у REGB.L с доходностью 31.29%.
GSPX.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPX.L и REGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.04% | 17.15% | 24.63% | 24.88% | -20.60% | 9.12% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and REGB.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. REGB.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
REGB.L
Сравнение GSPX.L c REGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPX.L | REGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 7.71 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 20.77 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPX.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 3.58 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.01 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и REGB.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки REGB.L в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и REGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.88% | -72.41% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -20.93% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | -60.97% | +42.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -23.30% | +22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -40.12% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 7.79% | -5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и REGB.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | REGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 13.31% | -10.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 31.52% | -23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 45.11% | -33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 44.61% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 44.61% | -26.98% |
Сравнение комиссий GSPX.L и REGB.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии REGB.L в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и REGB.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как REGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and REGB.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
GSPX.L is categorized as S&P 500, while REGB.L is Precious Metals. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.59% for REGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и REGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор