PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPX.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.56%/yr vs 13.06%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSPX.L показывает доходность 10.04%, а IWDA.L немного выше – 10.24%.

GSPX.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.92%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.04%
1 год
27.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.04%17.15%24.63%24.88%-20.60%28.94%15.10%27.75%-8.17%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.24%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-5.82%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IWDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2018 г.

0.82

The correlation between GSPX.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и IWDA.L

Секторы
GSPX.L
IWDA.L

Технологии

38.6%
32.9%

Финансовые услуги

11.3%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.8%

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Промышленность

7.6%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

GSPX.L
38.6%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

GSPX.L
11.3%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.6%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

GSPX.L
8.2%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

GSPX.L
7.6%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.6%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

GSPX.L
3.3%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.6%
IWDA.L
2.4%

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
IWDA.L
2.8%

Недвижимость

GSPX.L
1.7%
IWDA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

GSPX.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPX.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.24

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.25

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

15.98

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPX.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPX.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IWDA.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-26.18%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-6.37%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-18.91%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-18.91%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.10%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.39%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.70%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) составляет 3.17%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.39%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.83%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.60%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.49%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

15.51%

+2.12%

Сравнение комиссий GSPX.L и IWDA.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IWDA.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and IWDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор