Сравнение GSLC с STRN
GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. GSLC is passively managed, while STRN is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
GSLC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.26%
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSLC и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 8.71% | 6.01% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between GSLC and STRN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSLC vs. STRN — Ранг доходности на риск
GSLC
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSLC c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSLC | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSLC и STRN
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSLC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -15.43% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -8.89% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.00% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSLC | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 26.85% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 26.85% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 26.85% | -9.18% |
Сравнение комиссий GSLC и STRN
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и STRN
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.94% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSLC and STRN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
GSLC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.15% for STRN.
GSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: Goldman Sachs and SmartWay. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для GSLC и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор