PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSLC.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 12.74%/yr vs 11.25%/yr for VWRD.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у VWRD.L с доходностью 11.63%.

GSLC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.72%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и VWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		9.17%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%8.83%

Correlation

The correlation between GSLC.L and VWRD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.60

Over the past year, GSLC.L and VWRD.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSLC.L и VWRD.L

Секторы
GSLC.L
VWRD.L

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.1%

Здравоохранение

13.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.9%

Промышленность

6.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.9%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

GSLC.L
35.6%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

GSLC.L
15.8%
VWRD.L
16.1%

Потребительский циклический сектор

GSLC.L
13.5%
VWRD.L
9.1%

Здравоохранение

GSLC.L
13.0%
VWRD.L
8.1%

Коммуникационные услуги

GSLC.L
8.1%
VWRD.L
8.9%

Промышленность

GSLC.L
6.7%
VWRD.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

GSLC.L
4.0%
VWRD.L
4.9%

Недвижимость

GSLC.L
2.0%
VWRD.L
1.6%

Сырьевые материалы

GSLC.L
1.2%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

GSLC.L
0.1%
VWRD.L
2.9%

Энергетика

GSLC.L

-

VWRD.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с COWGGSLC.L с FEXD.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

GSLC.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.30

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.40

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.24

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.61

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и VWRD.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-33.83%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.80%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-16.25%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-26.02%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.78%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.62%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и VWRD.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеют волатильность 4.00% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.88%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.80%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.39%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.32%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

15.72%

+5.56%

Сравнение комиссий GSLC.L и VWRD.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и VWRD.L

GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSLC.L and VWRD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GSLC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

GSLC.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWRD.L is Global Equities. GSLC.L tracks Russell 1000 TR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор