PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с LGUG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Goldman Sachs and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 12.74%/yr vs 13.69%/yr for LGUG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSLC.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 10.22%.

GSLC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.72%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.31%
1 год
27.49%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		9.17%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		10.22%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.57%9.60%

Correlation

The correlation between GSLC.L and LGUG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.55

Over the past year, GSLC.L and LGUG.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSLC.L и LGUG.L

Секторы
GSLC.L
LGUG.L

Технологии

35.6%
38.3%

Финансовые услуги

15.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
10.1%

Здравоохранение

13.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.2%

Промышленность

6.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.1%
2.0%

Энергетика

-

3.3%

Технологии

GSLC.L
35.6%
LGUG.L
38.3%

Финансовые услуги

GSLC.L
15.8%
LGUG.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

GSLC.L
13.5%
LGUG.L
10.1%

Здравоохранение

GSLC.L
13.0%
LGUG.L
8.6%

Коммуникационные услуги

GSLC.L
8.1%
LGUG.L
11.2%

Промышленность

GSLC.L
6.7%
LGUG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

GSLC.L
4.0%
LGUG.L
4.7%

Недвижимость

GSLC.L
2.0%
LGUG.L
1.6%

Сырьевые материалы

GSLC.L
1.2%
LGUG.L
1.6%

Коммунальные услуги

GSLC.L
0.1%
LGUG.L
2.0%

Энергетика

GSLC.L

-

LGUG.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с COWGGSLC.L с FEXD.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

GSLC.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.43

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.55

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.07

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

13.10

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.43

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.87

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и LGUG.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-32.98%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.98%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-19.60%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-26.46%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.53%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.71%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.11%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и LGUG.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.82%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.30%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.35%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.14%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

19.14%

+2.14%

Сравнение комиссий GSLC.L и LGUG.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и LGUG.L

Ни GSLC.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSLC.L and LGUG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for GSLC.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Legal & General. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор