PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC.L (Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - GSLC.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC.L returned 12.74%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSLC.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.58%.

GSLC.L

1 день
-0.04%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.17%
6 месяцев
10.17%
1 год
22.72%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.65%
1 месяц
5.44%
С начала года
18.58%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.53%
3 года*
30.53%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC.L и EQGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		9.17%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.58%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%20.76%

Correlation

The correlation between GSLC.L and EQGB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.55

Over the past year, GSLC.L and EQGB.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GSLC.L и EQGB.L

Секторы
GSLC.L
EQGB.L

Технологии

35.6%
53.6%

Финансовые услуги

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Здравоохранение

13.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
15.8%

Промышленность

6.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.4%

Энергетика

-

0.6%

Технологии

GSLC.L
35.6%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

GSLC.L
15.8%
EQGB.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

GSLC.L
13.5%
EQGB.L
12.2%

Здравоохранение

GSLC.L
13.0%
EQGB.L
4.2%

Коммуникационные услуги

GSLC.L
8.1%
EQGB.L
15.8%

Промышленность

GSLC.L
6.7%
EQGB.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

GSLC.L
4.0%
EQGB.L
7.7%

Недвижимость

GSLC.L
2.0%
EQGB.L
0.1%

Сырьевые материалы

GSLC.L
1.2%
EQGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

GSLC.L
0.1%
EQGB.L
1.4%

Энергетика

GSLC.L

-

EQGB.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с COWGGSLC.L с FEXD.LGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

GSLC.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.92

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.52

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

9.35

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.79

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и EQGB.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLC.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-47.56%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.96%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.98%

-22.21%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-47.56%

+23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.12%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.54%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.03%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) составляет 4.00%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLC.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.53%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

13.97%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

18.40%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

24.75%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

24.79%

-3.51%

Сравнение комиссий GSLC.L и EQGB.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и EQGB.L

Ни GSLC.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSLC.L and EQGB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSLC.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSLC.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

GSLC.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. GSLC.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for GSLC.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор