Сравнение GSK с HSBA.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 17.68%/yr for HSBA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 17.68% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
HSBA.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам GSK и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.22% | 69.67% | 34.16% | 39.11% | 7.09% | 21.78% | -34.03% | 1.50% | -16.08% | 35.30% |
Correlation
The correlation between GSK and HSBA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between GSK and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
HSBA.L:
£237.40B
GSK:
£2.85
HSBA.L:
$1.27
GSK:
13.90
HSBA.L:
14.48
GSK:
0.93
HSBA.L:
0.69
GSK:
2.47
HSBA.L:
2.56
GSK:
3.42
HSBA.L:
1.82
GSK:
£32.78B
HSBA.L:
$125.68B
GSK:
£23.87B
HSBA.L:
$61.95B
GSK:
£11.30B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
GSK
HSBA.L
Сравнение GSK c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.60 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 12.92 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и HSBA.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -75.69% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -17.07% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -21.55% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -32.36% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -63.05% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -3.13% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -34.37% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.76% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и HSBA.L
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.01% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 23.67% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 28.10% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.78% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 26.42% | -3.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и HSBA.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и HSBA.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and HSBA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор