Сравнение GSK с GLEN.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и GLEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 20.32% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
GLEN.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 45.81%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам GSK и GLEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
GLEN.L Glencore plc | 45.81% | 27.27% | -24.64% | -1.15% | 40.33% | 65.47% | 2.03% | -11.04% | -26.31% | 56.59% |
Correlation
The correlation between GSK and GLEN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
GLEN.L:
£71.06B
GSK:
£2.85
GLEN.L:
-$0.10
GSK:
2.47
GLEN.L:
0.20
GSK:
3.42
GLEN.L:
2.45
GSK:
£32.78B
GLEN.L:
$479.07B
GSK:
£23.87B
GLEN.L:
$11.90B
GSK:
£11.30B
GLEN.L:
$19.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск
GSK
GLEN.L
Сравнение GSK c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | GLEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 7.07 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 21.94 | -18.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и GLEN.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и GLEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -88.55% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -14.96% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -53.53% | +25.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -54.01% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -75.39% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -4.75% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -40.97% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 4.83% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и GLEN.L
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 11.37% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 24.07% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 32.88% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 35.19% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 38.23% | -15.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и GLEN.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и GLEN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и GLEN.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and GLEN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и GLEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор