Сравнение GSK.L с GIVN.SW
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and GIVN.SW (Givaudan SA) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GSK.L returned 5.28%/yr vs 9.56%/yr for GIVN.SW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и GIVN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у GIVN.SW с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям GIVN.SW по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.56% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.28%
GIVN.SW
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам GSK.L и GIVN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 8.04% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
GIVN.SW Givaudan SA | -6.64% | -14.07% | 9.32% | 31.31% | -33.62% | 27.31% | 33.04% | 34.19% | 9.36% | 18.86% |
Correlation
The correlation between GSK.L and GIVN.SW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск
GSK.L
GIVN.SW
Сравнение GSK.L c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK.L | GIVN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.86 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.35 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK.L | GIVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -1.26 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и GIVN.SW
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки GIVN.SW в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и GIVN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | GIVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -37.02% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -32.59% | +14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -37.02% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -37.02% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -37.02% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -31.93% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -10.19% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 21.00% | -13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и GIVN.SW
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.12%, в то время как у Givaudan SA (GIVN.SW) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | GIVN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 6.75% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 17.95% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.35% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 23.54% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 21.68% | +0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и GIVN.SW
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности GIVN.SW в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.46% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и GIVN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Givaudan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and GIVN.SW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и GIVN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор