Сравнение GSIKX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIKX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.02% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIKX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIKX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции KGIIX немного впереди с 10.80%.
GSIKX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.44%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIKX и KGIIX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GSIKX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GSIKX
KGIIX
Сравнение GSIKX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIKX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 3.56 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 4.34 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.65 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 5.30 | -3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 19.59 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.56 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.85 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.94 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GSIKX и KGIIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и KGIIX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.81% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и KGIIX
Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -27.81% | -28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -8.76% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -27.81% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -27.81% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -5.78% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -6.15% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.37% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и KGIIX
Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIKX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.35% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 10.93% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 13.41% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 13.21% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 12.75% | +3.33% |