PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIKX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIKX с GSIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIKX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIKX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.02%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-2.68%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSIKX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у GSIFX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции GSIKX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.66% соответственно.

GSIKX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.96%
С начала года
3.02%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.72%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.19%
10 лет*
10.44%

GSIFX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.04%
1 год
13.98%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity Income Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с VOOGSIKX с FSGGXGSIKX с GSIMXGSIKX с GICIXGSIKX с GSPKXGSIKX с PTSIXGSIKX с IVFIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с VWILXGSIFX с BKIE

Сравнение комиссий GSIKX и GSIFX

GSIKX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund

Доходность на риск

GSIKX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIKX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIKXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.85

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.24

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.03

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

4.10

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIKX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIKX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIKX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIKXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.34

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.31

-0.04

Корреляция

Корреляция между GSIKX и GSIFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIKX и GSIFX

Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GSIFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.81%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.24%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSIKX и GSIFX

Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, примерно равная максимальной просадке GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIKXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.58%

-59.25%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.15%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-31.94%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-35.00%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-8.82%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-15.30%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIKX и GSIFX

Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеют волатильность 7.21% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIKXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.31%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.47%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.09%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.77%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.34%

-1.26%