Сравнение GSGRX с VVIAX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.37%/yr vs 12.48%/yr for VVIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSGRX показывает доходность 13.31%, а VVIAX немного ниже – 13.13%. За последние 10 лет акции GSGRX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.48% соответственно.
GSGRX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.37%
VVIAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам GSGRX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 13.31% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 21.83% | 3.49% | 24.98% | -6.11% | 10.37% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 13.13% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between GSGRX and VVIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between GSGRX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
GSGRX
VVIAX
Сравнение GSGRX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGRX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.39 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.52 | 16.56 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGRX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и VVIAX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -59.32% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.36% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -14.39% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -17.14% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -36.80% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -9.61% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.68% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и VVIAX
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.54% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.62% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 10.10% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.91% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.74% | +0.44% |
Сравнение комиссий GSGRX и VVIAX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и VVIAX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности VVIAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.87% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.84% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GSGRX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSGRX has higher volatility (2.89%) compared to VVIAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор