Сравнение GSGRX с THPGX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both mutual funds - GSGRX is a Dividend fund managed by Goldman Sachs, while THPGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Thompson IM. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.83%/yr vs 14.45%/yr for THPGX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и THPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGRX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции GSGRX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 14.45% соответственно.
GSGRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 8.45%
THPGX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 14.45%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGRX и THPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 20.71% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 21.83% | 3.49% | 24.98% | -6.11% | 10.37% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 15.85% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -15.78% | 28.09% | 15.49% | 33.59% | -12.31% | 18.24% |
Correlation
The correlation between GSGRX and THPGX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.88 |
The correlation between GSGRX and THPGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. THPGX — Ранг доходности на риск
GSGRX
THPGX
Сравнение GSGRX c THPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | THPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 4.51 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 18.17 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и THPGX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и THPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -65.52% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -8.16% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -18.75% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -26.49% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -40.68% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -9.54% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.02% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и THPGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) составляет 2.76%, в то время как у Thompson LargeCap Fund (THPGX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.06% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.69% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.81% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.73% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.84% | -2.70% |
Сравнение комиссий GSGRX и THPGX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии THPGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и THPGX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности THPGX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.28% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 4.84% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and THPGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THPGX has higher volatility (4.06%) compared to GSGRX (2.76%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs THPGX's -65.52%.
THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и THPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор