Сравнение GSGRX с ACTIX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both mutual funds - GSGRX is a Dividend fund managed by Goldman Sachs, while ACTIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 5 years, GSGRX returned 13.29%/yr vs 0.47%/yr for ACTIX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GSGRX charges 1.20%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и ACTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGRX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.31%.
GSGRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 8.45%
ACTIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGRX и ACTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 20.71% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 16.08% |
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -0.31% | 6.08% | 3.07% | 5.97% | -9.94% | 0.75% |
Correlation
The correlation between GSGRX and ACTIX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск
GSGRX
ACTIX
Сравнение GSGRX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | ACTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.07 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 0.51 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 1.49 | +18.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и ACTIX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и ACTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -14.29% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.90% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -3.95% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -14.13% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.89% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.99% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и ACTIX
Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | ACTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.08% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 3.00% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 3.63% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 4.71% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 4.58% | +12.56% |
Сравнение комиссий GSGRX и ACTIX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и ACTIX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности ACTIX в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIX Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.10% | 3.09% | 3.18% | 2.44% | 1.10% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.28% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and ACTIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSGRX has higher volatility (2.76%) compared to ACTIX (1.08%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs ACTIX's -14.29%.
GSGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и ACTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор