PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGIX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%1.20%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с GSSRXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSRAXGSGIX с FBIIXGSGIX с GSBFX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий GSGIX и VTILX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

GSGIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.79

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

3.92

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.04

+1.12

Корреляция

Корреляция между GSGIX и VTILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и VTILX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и VTILX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-15.85%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.90%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-15.85%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-2.59%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.05%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и VTILX

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) имеют волатильность 1.45% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.02%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

3.04%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

4.39%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.37%

-0.28%