PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSGIX с DGFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSGIX с DGFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).

GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GSGIX и DGFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSGIX и DGFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		-0.92%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, GSGIX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.68%.

GSGIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.76%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
1.70%

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с GSGIX:
GSGIX с GSGOXGSGIX с PRSNXGSGIX с GSSRXGSGIX с DFGBXGSGIX с GSBFXGSGIX с GSRAXGSGIX с VTIIX
Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DIEFXDGFFX с GTRAX

Сравнение комиссий GSGIX и DGFFX

GSGIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

GSGIX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSGIX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGIXDGFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.22

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.69

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.67

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.74

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

7.61

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSGIX vs. DGFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGIX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DGFFX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGIX и DGFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGIXDGFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.22

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.53

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.48

-0.31

Корреляция

Корреляция между GSGIX и DGFFX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGIX и DGFFX

Дивидендная доходность GSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности DGFFX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund		2.74%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSGIX и DGFFX

Максимальная просадка GSGIX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGIX и DGFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGIXDGFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-12.69%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.35%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-8.17%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-0.98%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.34%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGIX и DGFFX

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что GSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGIXDGFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.78%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.43%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

2.38%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.60%

+1.49%