PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSFIX с CRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSFIX с CRAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSFIX (Goldman Sachs Core Fixed Income Fund) and CRAIX (CCM Community Impact Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, GSFIX returned 1.82%/yr vs 1.00%/yr for CRAIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GSFIX charges 0.38%/yr vs 0.88%/yr for CRAIX.

Доходность

Сравнение доходности GSFIX и CRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSFIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у CRAIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции GSFIX превзошли акции CRAIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.00% соответственно.

GSFIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.00%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.82%

CRAIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.10%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSFIX и CRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSFIX
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund		0.08%7.70%0.81%5.98%-14.72%-1.75%9.92%10.60%-0.51%3.46%
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		0.15%6.40%1.97%3.98%-10.19%-1.72%3.99%5.44%0.10%2.81%

Correlation

The correlation between GSFIX and CRAIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1999 г.

0.83

The correlation between GSFIX and CRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Core Fixed Income Fund

CCM Community Impact Bond Fund

Часто сравнивают с GSFIX:
GSFIX с PCIFXGSFIX с FEPIXGSFIX с GCIIXGSFIX с GSBFXGSFIX с BIMSXGSFIX с FSMOXGSFIX с GSIFX
Часто сравнивают с CRAIX:
CRAIX с OPIGXCRAIX с WMBDXCRAIX с SBICRAIX с MBDFXCRAIX с FEDUXCRAIX с EXCRXCRAIX с ABNFX

Доходность на риск

GSFIX vs. CRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSFIX
Ранг доходности на риск GSFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CRAIX
Ранг доходности на риск CRAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSFIX c CRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) и CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSFIXCRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.33

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.12

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

6.73

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSFIX vs. CRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSFIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRAIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSFIX и CRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSFIXCRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.02

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.56

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GSFIX и CRAIX

Максимальная просадка GSFIX за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки CRAIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSFIX и CRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSFIXCRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-14.53%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.15%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.86%

-4.84%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-14.28%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-14.53%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-1.38%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.46%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.68%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GSFIX и CRAIX

Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с CCM Community Impact Bond Fund (CRAIX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что GSFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSFIXCRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.03%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

2.96%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

4.59%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.64%

+1.83%

Сравнение комиссий GSFIX и CRAIX

GSFIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CRAIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSFIX и CRAIX

Дивидендная доходность GSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CRAIX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAIX
CCM Community Impact Bond Fund		3.10%3.01%2.92%2.48%1.61%1.18%1.77%2.32%2.30%2.78%2.28%2.12%
GSFIX
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund		4.15%4.10%3.57%3.44%2.17%1.94%4.56%4.40%2.78%2.54%2.58%2.49%

Часто задаваемые вопросы

GSFIX and CRAIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFIX has higher volatility (1.35%) compared to CRAIX (1.03%). In terms of maximum drawdown, GSFIX dropped -21.73% vs CRAIX's -14.53%.

CRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSFIX и CRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор