- ISIN
- US38141W8102
- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 5 янв. 1994 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSFIX
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции GSFIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GSFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) показал доход в 0.19% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GSFIX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GSFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GSFIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 7 мая 2018 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 8 мая 2018 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.61% | -2.09% | 0.23% | 0.36% | -0.11% | 0.19% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 2.22% | -0.08% | 0.23% | -0.62% | 1.56% | -0.19% | 1.23% | 1.10% | 0.78% | 0.66% | -0.08% | 7.70% |
| 2024 | -0.21% | -1.40% | 0.61% | -2.60% | 1.83% | 0.56% | 2.47% | 1.44% | 1.41% | -2.63% | 1.22% | -1.71% | 0.81% |
| 2023 | 3.71% | -2.69% | 2.61% | 0.61% | -1.09% | -0.33% | 0.00% | -1.09% | -2.66% | -1.69% | 4.78% | 4.03% | 5.98% |
| 2022 | -2.14% | -1.43% | -2.78% | -4.14% | 0.53% | -2.36% | 2.42% | -2.84% | -5.08% | -1.16% | 4.26% | -0.70% | -14.72% |
| 2021 | -0.81% | -1.80% | -1.30% | 0.91% | 0.34% | 0.89% | 1.16% | -0.02% | -0.92% | -0.30% | 0.34% | -0.20% | -1.75% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 4.32%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.46%) than losses (0.93%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.46%
- Участие в снижении
- 0.93%
Комиссия
Комиссия GSFIX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSFIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Core Fixed Income Fund (GSFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GSFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 13.52 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.32 | $0.32 | $0.20 | $0.21 | $0.51 | $0.47 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.10% | 3.57% | 3.44% | 2.17% | 1.94% | 4.56% | 4.40% | 2.78% | 2.54% | 2.58% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 21.73%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Goldman Sachs Core Fixed Income Fund составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.73%окт. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 5moдек. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.76%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 10mo 13d | 1y 8moянв. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.75%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 1996 года1996 | -6.39%июнь 1996 г. | 5mo 16d | 1y 19d | 1y 6moдек. 1995 г. - июль 1997 г. |
Откат 1999 года1999 | -5.68%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 10mo 28d | 1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| GSFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -56.78% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -9.10% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.86% | -18.90% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -25.43% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -33.92% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.74% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -10.72% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.97% | -0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSFIX
Добавьте Goldman Sachs Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSFIX