PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с JULQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с JULQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and JULQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for JULQ.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и JULQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSEP

1 день
0.10%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.50%
6 месяцев
5.83%
1 год
13.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и JULQ

2026 (YTD)
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		4.61%
JULQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July		0.00%

Сравнение распределения секторов GSEP и JULQ

Секторы
GSEP
JULQ

Технологии

36.2%
31.7%

Финансовые услуги

11.9%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.4%

Здравоохранение

8.4%
10.9%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.2%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GSEP
36.2%
JULQ
31.7%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
JULQ
14.0%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
JULQ
9.5%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
JULQ
10.4%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
JULQ
10.9%

Промышленность

GSEP
8.1%
JULQ
7.7%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
JULQ
6.2%

Энергетика

GSEP
3.5%
JULQ
3.2%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
JULQ
2.6%

Недвижимость

GSEP
1.9%
JULQ
2.3%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
JULQ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с MTUMGSEP с PNQIGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с JULQ:
JULQ с PBJAJULQ с XIMRJULQ с DMARJULQ с BUFGJULQ с AAPRJULQ с PBAPJULQ с ARLU

Доходность на риск

GSEP vs. JULQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JULQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c JULQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July (JULQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPJULQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. JULQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPJULQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

—

—

Просадки

Сравнение просадок GSEP и JULQ

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки JULQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и JULQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPJULQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

0.00%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

0.00%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и JULQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPJULQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

0.00%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

0.00%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

0.00%

+7.59%

Сравнение комиссий GSEP и JULQ

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и JULQ

Ни GSEP, ни JULQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, JULQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

GSEP and JULQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.79% for JULQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и JULQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор