PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, GSDE.DE returned 15.82%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%0.34%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and XCMC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between GSDE.DE and XCMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.66

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.21

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.72

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.44

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.66

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.44

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-22.91%

-46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.80%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-14.82%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.42%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-12.68%

-31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.45%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 4.51%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.94%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

15.31%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.48%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

17.33%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.33%

-1.57%

Сравнение комиссий GSDE.DE и XCMC.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и XCMC.DE

Ни GSDE.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and XCMC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор