PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned -2.87%/yr vs 8.02%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции GSDE.DE уступали акциям UIQK.DE по среднегодовой доходности: -2.87% против 8.02% соответственно.

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%-5.21%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and UIQK.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2016 г.

0.84

The correlation between GSDE.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDE.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.65

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.32

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.11

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

10.57

-0.11

GSDE.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQK.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -91.25%, что больше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-63.18%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.72%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-15.43%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-17.37%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.25%

-30.71%

-60.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.08%

-7.22%

-70.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.32%

-33.70%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.27%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и UIQK.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.50%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

12.59%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

14.55%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

15.10%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

14.45%

+103.42%

Сравнение комиссий GSDE.DE и UIQK.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и UIQK.DE

Ни GSDE.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор