PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EMWE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 8.57%/yr for EMWE.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 9.24%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

EMWE.DE

1 день
0.48%
1 месяц
4.25%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.11%
1 год
14.14%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%4.12%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		9.24%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%31.39%-5.44%4.98%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and EMWE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.23

The correlation between GSDE.DE and EMWE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с IUSQ.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOO

Доходность на риск

GSDE.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.19

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.72

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

1.69

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

6.10

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.19

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.70

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-31.05%

-37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.26%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-20.00%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-20.79%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

0.00%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-5.28%

-38.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.29%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и EMWE.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.93%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

8.57%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

11.74%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

14.46%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.52%

+0.24%

Сравнение комиссий GSDE.DE и EMWE.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMWE.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и EMWE.DE

Ни GSDE.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and EMWE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMWE.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMWE.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE is categorized as Commodities, while EMWE.DE is Global Equities. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор