PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds from BNP Paribas - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 12.52%/yr vs 9.34%/yr for EMEH.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у EMEH.DE с доходностью 11.85%.

GSDE.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
12.56%
С начала года
16.49%
1 год
33.90%
3 года*
14.18%
5 лет*
12.52%
10 лет*
-2.68%

EMEH.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
9.77%
С начала года
11.85%
1 год
29.11%
3 года*
12.57%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		16.49%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%5.94%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		11.85%25.43%6.61%-12.28%11.18%27.11%-4.38%7.56%-90.10%-88.20%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and EMEH.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.83

The correlation between GSDE.DE and EMEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с EUN5.DEGSDE.DE с LYTR.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSDE.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.61

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.08

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.00

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

6.15

+2.27

GSDE.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -91.25%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.25%

-99.99%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.53%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-14.53%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-32.74%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.41%

-97.89%

+20.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.35%

-96.26%

+23.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.72%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и EMEH.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) составляет 3.84%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что GSDE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

15.19%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.03%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.57%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.87%

24,924.34%

-24,806.47%

Сравнение комиссий GSDE.DE и EMEH.DE

И GSDE.DE, и EMEH.DE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и EMEH.DE

Ни GSDE.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GSDE.DE and EMEH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSDE.DE and EMEH.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор