Сравнение GSAKX с LIAGX
GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GSAKX returned 12.85%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSAKX charges 1.40%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности GSAKX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAKX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.
GSAKX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 11.02%
LIAGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 22.36%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSAKX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 12.95% | 33.81% | 8.50% | 17.26% | -8.28% | 2.96% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 22.36% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between GSAKX and LIAGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between GSAKX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAKX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
GSAKX
LIAGX
Сравнение GSAKX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSAKX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.21 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 7.99 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSAKX и LIAGX
Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAKX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -37.87% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -14.56% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -17.11% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -37.87% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -8.29% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -13.03% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.03% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAKX и LIAGX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) составляет 3.20%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAKX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 10.44% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 22.21% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 24.45% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.61% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.54% | -3.74% |
Сравнение комиссий GSAKX и LIAGX
GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAKX и LIAGX
Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности LIAGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 3.34% | 3.75% | 2.93% | 2.68% | 0.51% | 2.74% | 1.73% | 2.69% | 15.27% | 1.41% | 2.01% | 0.77% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.31% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSAKX and LIAGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to GSAKX (3.20%). In terms of maximum drawdown, GSAKX dropped -56.96% vs LIAGX's -37.87%.
GSAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAKX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор