Сравнение GRX.DE с SELD.DE
GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs 13.47%/yr for SELD.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GRX.DE charges 1.38%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности GRX.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 16.90%.
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 16.90%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам GRX.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -18.16% | 38.85% | -28.42% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 16.90% | 44.48% | 5.76% | 10.24% | -10.11% | 24.11% | -9.43% | 27.66% | -3.58% |
Correlation
The correlation between GRX.DE and SELD.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
GRX.DE
SELD.DE
Сравнение GRX.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 5.03 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 16.25 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX.DE и SELD.DE
Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -68.61% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -6.72% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -14.12% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -23.02% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | 0.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -39.40% | +26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.08% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX.DE и SELD.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.90% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 9.84% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 12.04% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.60% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.99% | +4.54% |
Сравнение комиссий GRX.DE и SELD.DE
GRX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX.DE и SELD.DE
GRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.54% | 6.48% | 6.46% | 5.97% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% |
Часто задаваемые вопросы
GRX.DE and SELD.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for GRX.DE.
GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for GRX.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор