Сравнение GRO.TO с FEQT.NEO
GRO.TO (Franklin Growth ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, GRO.TO returned 24.84% vs 25.84% for FEQT.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GRO.TO charges 0.21%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности GRO.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRO.TO показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.
GRO.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRO.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 9.91% | 11.09% | 15.17% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 12.19% |
Correlation
The correlation between GRO.TO and FEQT.NEO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRO.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
GRO.TO
FEQT.NEO
Сравнение GRO.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRO.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.44 | +2.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.12 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.48 | 13.53 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.36 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GRO.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, примерно равная максимальной просадке FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.96% | -13.24% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -8.31% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.45% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.91% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRO.TO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.90% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 8.89% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 11.02% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.44% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.44% | -0.55% |
Сравнение комиссий GRO.TO и FEQT.NEO
GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRO.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% |
GRO.TO Franklin Growth ETF Portfolio | 2.11% | 2.04% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
GRO.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRO.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRO.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.21% for GRO.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для GRO.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор