Сравнение GRISX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRISX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRISX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | -4.41% | 17.41% | 24.13% | 25.55% | -18.49% | 28.32% | 17.92% | 30.94% | -3.84% | 21.35% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -4.36% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRISX показывает доходность -4.41%, а PLFIX немного выше – -4.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRISX имеют среднегодовую доходность 13.69%, а акции PLFIX немного впереди с 14.05%.
GRISX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 13.69%
PLFIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRISX и PLFIX
GRISX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
GRISX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
GRISX
PLFIX
Сравнение GRISX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRISX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.32 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRISX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GRISX и PLFIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRISX и PLFIX
Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности PLFIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRISX Nationwide S&P 500 Index Fund | 5.35% | 5.08% | 2.62% | 0.79% | 1.67% | 4.96% | 1.27% | 6.26% | 18.54% | 6.66% | 7.42% | 11.98% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.08% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок GRISX и PLFIX
Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, примерно равная максимальной просадке PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRISX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.53% | -55.28% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.13% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -24.58% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -33.77% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.24% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -8.91% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.51% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRISX и PLFIX
Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) имеют волатильность 5.34% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRISX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.35% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.51% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.05% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.92% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.50% | +0.56% |