PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NWKDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRISX с NWKDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GRISX returned 15.19%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GRISX charges 0.44%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NWKDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NWKDX по среднегодовой доходности: 15.19% против 9.18% соответственно.

GRISX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.19%

NWKDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
-3.29%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.43%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRISX и NWKDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		10.73%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		1.34%-8.35%13.47%19.56%-24.48%12.47%32.69%28.33%-0.89%22.21%

Correlation

The correlation between GRISX and NWKDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.81

The correlation between GRISX and NWKDX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NWKDX:
NWKDX с ACMVXNWKDX с VOONWKDX с VBKNWKDX с PXQSXNWKDX с WBSIXNWKDX с BUFOXNWKDX с GIIAX

Доходность на риск

GRISX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NWKDX
Ранг доходности на риск NWKDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWKDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWKDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWKDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWKDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWKDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNWKDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.17

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
-0.13

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.99

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.21

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

-0.57

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NWKDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NWKDX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NWKDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNWKDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.17

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NWKDX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NWKDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRISXNWKDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-34.81%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.64%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-24.68%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-32.66%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.81%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-15.07%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-8.81%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

5.05%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NWKDX

Текущая волатильность для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) составляет 2.93%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GRISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRISXNWKDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.16%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.35%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

17.15%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.55%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

21.17%

-3.09%

Сравнение комиссий GRISX и NWKDX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NWKDX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности NWKDX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.62%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NWKDX
Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund		2.59%2.62%3.31%0.71%1.80%8.46%0.45%2.12%6.11%4.65%0.16%5.02%

Часто задаваемые вопросы

GRISX and NWKDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to GRISX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GRISX dropped -55.53% vs NWKDX's -34.81%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRISX и NWKDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор