PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRIX с ZGQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRIX с ZGQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO).

GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. ZGQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI All Country World High Quality Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRIX и ZGQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRIX и ZGQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		-1.11%13.22%19.24%32.32%-24.19%22.34%24.86%17.38%
Разные валюты инструментов

GQRIX торгуется в USD, в то время как ZGQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GQRIX показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у ZGQ.TO с доходностью -0.89%.

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

ZGQ.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.57%
3 года*
16.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX
Часто сравнивают с ZGQ.TO:
ZGQ.TO с XEQT.TOZGQ.TO с XWD.TOZGQ.TO с ZUQ.TOZGQ.TO с VFV.TOZGQ.TO с XAW.TOZGQ.TO с ZNQ.TOZGQ.TO с VOO

Сравнение комиссий GQRIX и ZGQ.TO

GQRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZGQ.TO в 0.50%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF

Доходность на риск

GQRIX vs. ZGQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZGQ.TO
Ранг доходности на риск ZGQ.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGQ.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGQ.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGQ.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGQ.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGQ.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRIX c ZGQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) и BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRIXZGQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.83

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.45

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

5.91

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRIX vs. ZGQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRIX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGQ.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRIX и ZGQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRIXZGQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между GQRIX и ZGQ.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRIX и ZGQ.TO

Дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности ZGQ.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZGQ.TO
BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF		0.56%0.60%0.90%1.33%1.34%0.86%0.99%1.10%1.51%1.09%1.35%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GQRIX и ZGQ.TO

Максимальная просадка GQRIX за все время составила -28.86%, что меньше максимальной просадки ZGQ.TO в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRIX и ZGQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRIXZGQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.86%

-26.68%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-9.22%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-26.68%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.45%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.54%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.99%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRIX и ZGQ.TO

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) составляет 2.92%, в то время как у BMO MSCI All Country World High Quality Index ETF (ZGQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что GQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRIXZGQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.69%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

11.45%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

18.75%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

17.82%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.10%

-0.70%