PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с DGLRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с DGLRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DGLRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и DGLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и DGLRX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		-5.04%8.59%17.14%21.48%-19.14%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у DGLRX с доходностью -5.04%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGLRX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-4.79%
1 год
6.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.53%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

BNY Mellon Global Stock Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с DGLRX:
DGLRX с VIIIXDGLRX с SNIEXDGLRX с DIERXDGLRX с DISRXDGLRX с DRLIXDGLRX с DQEIXDGLRX с SPGM

Сравнение комиссий GQFPX и DGLRX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии DGLRX в 0.89%.

DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. DGLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGLRX
Ранг доходности на риск DGLRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c DGLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXDGLRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.41

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.71

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.61

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

2.18

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. DGLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DGLRX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и DGLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXDGLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.41

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQFPX и DGLRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и DGLRX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности DGLRX в 32.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGLRX
BNY Mellon Global Stock Fund		32.66%30.57%17.41%17.89%11.97%8.65%5.71%5.00%7.11%8.01%3.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и DGLRX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки DGLRX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и DGLRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXDGLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-43.83%

+26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-11.27%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-8.75%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.97%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.17%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и DGLRX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у BNY Mellon Global Stock Fund (DGLRX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXDGLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.31%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.66%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.35%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

16.52%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.62%

-3.74%