Сравнение GPT с FIXT
GPT (Intelligent Alpha Atlas ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. GPT is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GPT charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности GPT и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPT показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
GPT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPT и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 12.68% | 15.30% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between GPT and FIXT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPT vs. FIXT — Ранг доходности на риск
GPT
FIXT
Сравнение GPT c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPT | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GPT и FIXT
Максимальная просадка GPT за все время составила -25.59%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPT и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.59% | -3.02% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.88% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -0.71% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPT и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPT | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 3.77% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 3.77% | +16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 3.77% | +16.92% |
Сравнение комиссий GPT и FIXT
GPT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPT и FIXT
Дивидендная доходность GPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% |
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | 0.67% | 0.75% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
GPT and FIXT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.67% for GPT.
They also come from different issuers: Intelligent Alpha and Procure. Their fees differ too: 0.69% for GPT and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для GPT и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор